MVRV+S2F——>仓位杠杆率
山寨币指标——>市值占比修正幂律因子——>市值占比修正幂律
仓位杠杆率+市值^市值占比修正幂律——>最终各个币种的仓位比例
是一个全天候的跨周期宏观策略，逻辑比较复杂，使用Excel表格编制，严重依赖链上数据指标，半自动，操作底层基于再平衡（Rebalancing）策略。
这个策略有如下特点：
1，未经证实的规律
2，长期跨周期策略，跨越牛市，熊市，震荡市
3，需要做多做空，但是杠杆率不会超过2或-1
4，基于Excel和CryptoSheets插件读取MVRV和S2F数据
5，需要读取和判断历史周期的顶，底，减半时间
6，基于山寨币指标数据来控制是否投资山寨币，并根据市值比例^幂律修正确定最终比例。
7，底层策略是再平衡策略（Rebalancing）
8，是一坨屎山
9，逻辑复杂，重构困难，只能作为灵感
10，现在用Excel表格做一个简版的半自动的，未来可能用KDE核密度估计
策略主要逻辑：
MVRV+S2F——>仓位杠杆率
山寨币指标——>市值占比修正幂律因子——>市值占比修正幂律
仓位杠杆率+(市值^市值占比修正幂律)——>最终各个币种的仓位比例
是一个全天候的跨周期宏观策略，逻辑比较复杂，使用Excel表格编制，严重依赖链上数据指标，半自动，操作底层基于再平衡（Rebalancing）策略。
可以理解为：币圈的美林时钟，币圈的宏观调控核按钮，或，如何从零开始建立币圈宏观调控政策。
山寨季节指标=100个包括比特币的山寨币中，有多少山寨币比比特币收益高。
市值占比修正幂率因子=山寨季节指标/50－1
市值占比修正幂率=EXP（市值占比修正幂率因子）
币种权重=币种市值占比^市值占比修正幂率
币种比例=币种权重/SUM（币种权重）
然后把币种比例，导入再平衡策略。
这种诡异的思路，一般人想不出来，但是很合理。
当然，需要你自己选择币种，再根据市值算市值占比。
我直接用市场数据决定比例，连上再平衡策略，就不需要人工智能或者自己判断了。也不需要K线或者技术指标。
以前看到再平衡策略有这样的：
按照市值比例决定，按照平均比例决定，按照根号市值决定，我就想能不能做个统一的策略，
然后我想到了按照市值的一定的次幂决定比例，但是这个次幂到底是多少呢？
然后我想到了山寨季节指标，能判断山寨季节，但是山寨季节指标怎么和幂率连接在一起呢？
后来，我发现了
1，市值占比修正因子=山寨季节指标/50－1
2，市值占比修正幂率=EXP（市值占比修正幂率因子） 这两个公式，于是一切就连接起来了。
然后我就只需要选择币种，不需要判断是什么行情了。
再平衡策略还有很多变种，比如
凯利公式（加权=收益/方差），
马科维兹（加权=收益/标准差），
桥水全天候（加权=1/标准差），
指数基金（加权=市值），
主动性基金（加权=市值^修正幂率），大概这样。
这些都是再平衡策略。
再平衡又叫，香农的恶魔，是信息论祖师爷香农提出的，我只知道这些。
如果你想坐庄，你应该只关心，配比，和杠杆率，不要关心价格。
配比，可以靠收益率，波动率，市值，市值季节指标来决定。
杠杆率，需要宏观指标决定，比如在加密币市场，我发现的宏观指标是链上数据，如MVRV，S2F，NVT。如果是传统金融市场，杠杆率的决定和GDP，CPI，PMI，或者货币，信贷有关。
坐庄就是做市商，你是不是做市商，和策略有关，和思路有关，与资金量无关。
因为韭菜看的是技术指标，消息面，价格曲线，他们在预测什么时间能涨到什么价格。
做市商关心的是杠杆率，仓位配比，市值季节，牛熊周期。他们不会预测价格，只会判断周期阶段。
但是最牛逼的是两种人，拿着狗屎的人，拿着比特以太的人。 他们比我朋克极了，因为他们连周期都不关心，他们是衔尾蛇，他们是阿难陀舍沙，他们是自己吃自己的永动机，似乎整个宇宙都是他们创立的……
还有更朋克的黑客，他们甚至连钱到底是谁的，都不关心。
