# CCXT 领域级重点实验室🚩 [**数字货币量化系统 CCXT 框架实战三角套利**](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li) **|** [**本地链接**](https://www.bfm-unity.com/command-room-discovery/san-jiao-tao-li-shi-yan-shi/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li) **|** [**课程地址**](https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1006162003) **|** [**源码**](https://github.com/guhhhhaa/Bitcoin-Quant/tree/main)\*\*\*\* [**CCXT中文文档**](http://cw.hubwiz.com/card/c/ccxt-dev-manual/1/1/1/) **|** [**CCXT英文文档**](https://github.com/ccxt/ccxt/wiki) [**CCXT公有API课程**](https://www.bilibili.com/video/av57636895/) **🚩** [**CCXT私有API课程**](https://www.bilibili.com/video/BV1L4411w7iv/) **🚩** \*\*\*\*[**CCXT Example - Github**](https://github.com/ccxt/ccxt/tree/master/examples) **🚩** {% content-ref url="/pages/h3xwHyux86mgd1LWC3Qz" %} [CCXT文档](/bfm-dins.-wei-mian-jian-meng-gong-cheng-she-ji-yuan/kai-yuan-xiang-mu-yan-jiu-yuan/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li/ccxt-ke-ti-zu-1.md) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/fTTegFWecovkuqXhikyo" %} [CCXT手册](/bfm-dins.-wei-mian-jian-meng-gong-cheng-she-ji-yuan/kai-yuan-xiang-mu-yan-jiu-yuan/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li/ccxt-zhong-wen-kai-fa-shou-ce.md) {% endcontent-ref %} {% embed url="" %} ## 数字货币量化系统 CCXT 框架实战三角套利 > 本篇博文将使用CCXT来进行三角套利实战。 ### 原理 针对`同一个币种`，由于`计价币种（市场）`不同而带来的`价差`进行套利。 **BTC/USDT** * 持仓 10000 个USDT * 可买入 0.7052 个BTC（10000/14179.95） **BCH/BTC** * 可买入 4.0824个BCH（0.7052/0.172743） **BCH/USDT** * 卖出所有BCH，得到 10010.6671 个USDT(4.0824 x 2452.10) **获利** * (10010.6671 - 10000) / 10000 = 1.06671 ‰ ![](/files/rsfkVXsvVqLliAbOiKOD) 实际套利转化流程：\ USDT -> BTC -> BCH -> USDT 上边的可以通过简单的套利公式计算出套利收益： ``` Profit = P3/(P1xP2) - 1 # 公式的推到可以看下边的套利步骤 ``` 说明： P1 为 BTC/USDT = 14179.95, P2 为 BCH/BTC = 0.172743, P3 为 BCH/USDT = 2452.10, 通过上边的公式即可算的收益率为：2452.10 / (14179.95 x 0.172743) - 1 = 0.00106671，可以看到和我们上边通过每笔交易算出来的结果一样。 #### 三角套利步骤[#](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li#%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%AD%A5%E9%AA%A4) ![](/files/N4sSM6UBhzRdcTtiytYQ) P1 表示 A 的价格，P2 表示 ？的价格，P3 表示 ?/A 的价格 #### 注意事项[#](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li#%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A1%B9) * 行情获取的时刻：尽量确保获取的行情数据是`同一时刻`的 * 交易成本：三个币的手续费，如果扣除手续费后依旧有利润，那木就可以进行套利 #### 优势[#](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li#%E4%BC%98%E5%8A%BF) * 目前市场上大部分套利集中关注双边套利或搬砖，竞争相对比较少 * 相对来说，套利空间更大，利润也更多 #### 劣势[#](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li#%E5%8A%A3%E5%8A%BF) * 同时监控所有三角套利机会比较难 * 同时成交的难度更高 * 对交易系统的并发能力要求很高 ### 代码实战 `tri_arbitrage.py` ```python import ccxt import pandas as pd import time pd.set_option('expand_frame_repr', False) def main(): """ 主函数 """ # 初始化交易所 binance_exchange = ccxt.binance({ 'timeout': 15000, 'enableRateLimit': True, 'proxies': {'https': "http://127.0.0.1:1087", 'http': "http://127.0.0.1:1087"} }) # 加载行情 markets = binance_exchange.load_markets() # == Step.1 选择两个交易市场 A, B market_a = 'BTC' market_b = 'ETH' # == Step.1 END ================= # == Step.2 找到所有同时以 A 和 B 都作为计价的货币 # 市场内的交易对 symbols = list(markets.keys()) # 存放到DataFrame中 symbols_df = pd.DataFrame(data=symbols, columns=['symbol']) # 分割字符串得到 基础货币/计价货币 base_quote_df = symbols_df['symbol'].str.split(pat='/', expand=True) base_quote_df.columns = ['base', 'quote'] # 过滤得到以 A, B 计价的计价货币 base_a_list = base_quote_df[base_quote_df['quote'] == market_a]['base'].values.tolist() base_b_list = base_quote_df[base_quote_df['quote'] == market_b]['base'].values.tolist() # 获取相同的基础货币列表 common_base_list = list(set(base_a_list).intersection(set(base_b_list))) print('{}和{}共有{}个相同的计价货币'.format(market_a, market_b, len(common_base_list))) # == Step.2 END ================= # == Step.3 执行套利步骤 # 结果保存到DataFrame中，注意，这里的Profit为千分位 ‰（因为利润一般都比较小） columns = ['Market A', 'Market B', 'Market C', 'P1', 'P2', 'P3', 'Profit'] results_df = pd.DataFrame(columns=columns) # 获取前一分钟的close价格 last_min = binance_exchange.milliseconds() - 60 * 1000 # 前一分钟 for base_coin in common_base_list: market_c = base_coin market_a2b_symbol = '{}/{}'.format(market_b, market_a) market_b2c_symbol = '{}/{}'.format(market_c, market_b) market_a2c_symbol = '{}/{}'.format(market_c, market_a) # 获取行情前一分钟的K线数据 market_a2b_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_a2b_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m') market_b2c_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_b2c_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m') market_a2c_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_a2c_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m') if len(market_a2b_kline) == 0 or len(market_b2c_kline) == 0 or market_a2c_kline == 0: continue try: # 获取行情前一分钟的交易对价格 p1 = market_a2b_kline[0][4] p2 = market_b2c_kline[0][4] p3 = market_a2c_kline[0][4] except IndexError: continue # 价差 profit = (p3 / (p1 * p2) - 1) * 1000 results_df = results_df.append({ 'Market A': market_a, 'Market B': market_b, 'Market C': market_c, 'P1': p1, 'P2': p2, 'P3': p3, 'Profit': profit }, ignore_index=True) # 显示信息 print(results_df.tail(1)) # 防止超过rate limit time.sleep(binance_exchange.rateLimit / 1000) # == Step.3 END ================= # 按照收益由高到低排序 # @see https://www.jianshu.com/p/d12af2b287b6 results_df = results_df.sort_values(by="Profit", ascending=False) # print(new_sort) results_df.to_csv('./tri_arbitrage_results.csv', index=None) if __name__ == '__main__': main() ``` ## 运行结果： {% embed url="" %} 结果： ![](/files/3EThyJWMR3OvkJ54IsEO) BTC -> ETH -> AION -> BTC 通过运行的结果我们可以看到，前几个交易对表现非常好，利润率达到了 59.14 ‰，即将近 6%，除去手续费，还是有利可图的。 #### 相关名词说明[#](http://www.digtime.cn/articles/282/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li#%E7%9B%B8%E5%85%B3%E5%90%8D%E8%AF%8D%E8%AF%B4%E6%98%8E) 交易对：用一种资产（quote currency）去定价另一种资产（base currency）,比如用比特币（BTC）去定价莱特币（LTC），\ 就形成了一个LTC/BTC的交易对，\ 交易对的价格代表的是买入1单位的base currency（比如LTC）\ 需要支付多少单位的quote currency（比如BTC），\ 或者卖出一个单位的base currency（比如LTC）\ 可以获得多少单位的quote currency（比如BTC）。\ 当LTC对BTC的价格上涨时，同等单位的LTC能够兑换的BTC是增加的，而同等单位的BTC能够兑换的LTC是减少的。 base currency：基准资产\ quote currency：定价资产 在外汇交易中，每一次交易买卖是同时在进行着的，在买进基本货币（Base currency）的同时也卖出了报价货币（Quote currency）。 --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://www.bfm-unity.org/bfm-dins.-wei-mian-jian-meng-gong-cheng-she-ji-yuan/kai-yuan-xiang-mu-yan-jiu-yuan/shu-zi-huo-bi-liang-hua-xi-tong-ccxt-kuang-jia-shi-zhan-san-jiao-tao-li.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.