Profit = P3/(P1xP2) - 1 # 公式的推到可以看下边的套利步骤
说明： P1 为 BTC/USDT = 14179.95, P2 为 BCH/BTC = 0.172743, P3 为 BCH/USDT = 2452.10, 通过上边的公式即可算的收益率为：2452.10 / (14179.95 x 0.172743) - 1 = 0.00106671，可以看到和我们上边通过每笔交易算出来的结果一样。
import ccxt
import pandas as pd
import time
pd.set_option('expand_frame_repr', False)
def main():
"""
主函数
"""
# 初始化交易所
binance_exchange = ccxt.binance({
'timeout': 15000,
'enableRateLimit': True,
'proxies': {'https': "http://127.0.0.1:1087", 'http': "http://127.0.0.1:1087"}
})
# 加载行情
markets = binance_exchange.load_markets()
# == Step.1 选择两个交易市场 A, B
market_a = 'BTC'
market_b = 'ETH'
# == Step.1 END =================
# == Step.2 找到所有同时以 A 和 B 都作为计价的货币
# 市场内的交易对
symbols = list(markets.keys())
# 存放到DataFrame中
symbols_df = pd.DataFrame(data=symbols, columns=['symbol'])
# 分割字符串得到 基础货币/计价货币
base_quote_df = symbols_df['symbol'].str.split(pat='/', expand=True)
base_quote_df.columns = ['base', 'quote']
# 过滤得到以 A, B 计价的计价货币
base_a_list = base_quote_df[base_quote_df['quote'] == market_a]['base'].values.tolist()
base_b_list = base_quote_df[base_quote_df['quote'] == market_b]['base'].values.tolist()
# 获取相同的基础货币列表
common_base_list = list(set(base_a_list).intersection(set(base_b_list)))
print('{}和{}共有{}个相同的计价货币'.format(market_a, market_b, len(common_base_list)))
# == Step.2 END =================
# == Step.3 执行套利步骤
# 结果保存到DataFrame中，注意，这里的Profit为千分位 ‰（因为利润一般都比较小）
columns = ['Market A',
'Market B',
'Market C',
'P1',
'P2',
'P3',
'Profit']
results_df = pd.DataFrame(columns=columns)
# 获取前一分钟的close价格
last_min = binance_exchange.milliseconds() - 60 * 1000 # 前一分钟
for base_coin in common_base_list:
market_c = base_coin
market_a2b_symbol = '{}/{}'.format(market_b, market_a)
market_b2c_symbol = '{}/{}'.format(market_c, market_b)
market_a2c_symbol = '{}/{}'.format(market_c, market_a)
# 获取行情前一分钟的K线数据
market_a2b_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_a2b_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m')
market_b2c_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_b2c_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m')
market_a2c_kline = binance_exchange.fetch_ohlcv(market_a2c_symbol, since=last_min, limit=1, timeframe='1m')
if len(market_a2b_kline) == 0 or len(market_b2c_kline) == 0 or market_a2c_kline == 0:
continue
try:
# 获取行情前一分钟的交易对价格
p1 = market_a2b_kline[0][4]
p2 = market_b2c_kline[0][4]
p3 = market_a2c_kline[0][4]
except IndexError:
continue
# 价差
profit = (p3 / (p1 * p2) - 1) * 1000
results_df = results_df.append({
'Market A': market_a,
'Market B': market_b,
'Market C': market_c,
'P1': p1,
'P2': p2,
'P3': p3,
'Profit': profit
}, ignore_index=True)
# 显示信息
print(results_df.tail(1))
# 防止超过rate limit
time.sleep(binance_exchange.rateLimit / 1000)
# == Step.3 END =================
# 按照收益由高到低排序
# @see https://www.jianshu.com/p/d12af2b287b6
results_df = results_df.sort_values(by="Profit", ascending=False)
# print(new_sort)
results_df.to_csv('./tri_arbitrage_results.csv', index=None)
if __name__ == '__main__':
main()
交易对：用一种资产（quote currency）去定价另一种资产（base currency）,比如用比特币（BTC）去定价莱特币（LTC），
就形成了一个LTC/BTC的交易对，
交易对的价格代表的是买入1单位的base currency（比如LTC）
需要支付多少单位的quote currency（比如BTC），
或者卖出一个单位的base currency（比如LTC）
可以获得多少单位的quote currency（比如BTC）。
当LTC对BTC的价格上涨时，同等单位的LTC能够兑换的BTC是增加的，而同等单位的BTC能够兑换的LTC是减少的。
