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同架策略

同根策略与同架策略JoinQuant 备份

定义 x_i
定义 w_i

定义函数 w_i = 同架策略(x_i)
定义函数 w_i = 同根策略(x_i)
------------------------
同架策略(x_i){ 
return x_i*(x_i/(1-x_i))/SUM(x_i/(1-x_i))
}

同根策略(x_i){ 
return x_i*(1/(1-x_i))/SUM(1/(1-x_i))
}
------------------------
同架策略_带做空&杠杆(x_i){ 
return x_i*(ABS(x_i)/MAX(0.0…01,1-ABS(x_i)))/SUM((ABS(x_i)/MAX(0.0…01,1-ABS(x_i))))
}

同根策略_带做空&杠杆(x_i){ 
return x_i*(1/MAX(0.0…01,1-ABS(x_i)))/SUM((1/MAX(0.0…01,1-ABS(x_i))))
}