什么是R-Breaker交易策略?
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什么是R-Breaker交易策略？
R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发，并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比，R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润，还可以在行情反转的时候，及时主动止盈并顺势反手。
R-Breaker主要分为分为反转和趋势两部分。空仓时进行趋势跟随，持仓时等待反转信号反向开仓。
阻力位与支撑位
简单的说，R-Breaker策略就是一个支撑位和阻力位策略，它根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价格：一个中心价位(pivot)、三个支撑位(s1、s2、s3)、三个阻力位(r1、r2、r3)。然后根据当前价格与这些支撑位和阻力位的位置关系，以形成买卖的触发条件，并且通过一定的算法调整，调节这七个价格之间的距离，进一步改变交易的触发值。
突破买入价(阻力位r3) = H + 2P -2L
观察卖出价(阻力位r2) = P + H – L
反转卖出价(阻力位r1)= 2P – L
中心价位(pivot) = （H + C + L）/3
反转买入价(支撑位s1) = 2P – H
观察买入价(支撑位s2) = P – (H – L)
突破卖出价(支撑位s3) = L – 2(H – P)
由此我们可以看到，R-Breaker策略是根据昨天的价格绘制了一个类似网格的价格线，并且每天更新一次这些价格线。在技术分析上有支撑位和阻力位，并且两者的作用可以互相转换。当价格成功向上突破阻力位时，阻力位变成了支撑位；当价格成功向下突破支撑位时，支撑位变成了阻力位。
在实际交易中，这些支撑位和阻力位为交易者指出了开平仓方向和精确等买卖点位。交易者可以根据盘中价格、中心价、阻力位、支撑位灵活定制具体的开平仓条件，也可以根据这些网格价格线进行加减仓。
策略逻辑解析
接下来，让我们看一下R-Breaker策略是怎样利用这些支撑位和阻力位的。
如果当前没有持仓就进入趋势模式，当价格大于突破买入价就开仓做多；当价格小于突破卖出价就开仓做空。
趋势模式
多头开仓：如果无持仓，并且价格大于突破买入价。
空头开仓：如果无持仓，并且价格小于突破卖出价。
多头平仓：如果持多单，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格小于反转卖出价。
空头平仓：如果持空单，并且当日最低价小于观察买入价，并且价格大于反转买入价。
如果有持仓时就进入反转模式，当持有多单时，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格跌破反转卖出价就平掉多头持仓反手做空。当持有空单时，并当日最低价小于观察买入价，并且价格突破反转买入价就平掉空头持仓反手做多。
反转模式
多头开仓：如果持空单，并且当日最低价小于观察买入价，并且价格大于反转买入价。
空头开仓：如果持多单，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格小于反转卖出价。
多头平仓：如果持多单，并且价格小于突破卖出价。
空头平仓：如果持空单，并且价格大于突破买入价。
如下图所示：\
首先看一下这6个价格与前一日价格之间的关系。
反转卖出价和反转买入价 根据公式推导，发现这两个价格和前一日最高最低价没有确定的大小关系。
观察卖出价和观察买入价 用观察卖出价 – 前一交易日最高价发现，(H+P-L)-H = P – L >0,说明观察卖出价>前一交易日最高价；同理可证，观察买入价<前一交易日最低价。
突破买入价和突破卖出价 突破买入价>观察卖出价>前一交易日最高价，可以说明突破买入价>>前一交易日最高价。做差后可以发现，突破买入价 – 前一交易日最高价 = 2[(C-L)+(H-L)]/3。
用K线形态表示：
前一交易日K线越长，下影线越长，突破买入价越高。 前一交易日K线越长，上影线越长，突破卖入价越高。
这样一来就可以解释R-Breaker背后的逻辑了。
当今日的价格突破前一交易日的最高点，从形态上来看会是上涨趋势，具备一定的开多仓条件，但光凭这个条件还不够充分。若前一交易日的下影线越长，说明多空方博弈激烈，多方力量强大。因此可以设置更高的突破买入价，一旦突破说明多方力量稳稳地占据了上风，那么就有理由相信未来会继续上涨。同理可解释突破卖出价背后的逻辑。
持有多仓时，若标的价格持续走高，则在当天收盘之前平仓获利离场。若价格不升反降，跌破观察卖出价时，此时价格仍处于前一交易日最高价之上，继续观望。若继续下跌，直到跌破反转卖出价时，平仓止损。
持有空仓时，若标的价格持续走低，则在当天收盘之前平仓获利离场。若价格不降反升，升至观察买入价时，此时价格仍处于前一交易日最低价之下，继续观望。若继续上涨，直到升至反转买入价时，平仓止损。
下图是TradingView平台下的R-Breaker策略形态
如何启动R-Breaker策略机器人？
1. 登录AntBot账号，在【交易】界面的【机器人】里找到【R-Breaker】。
2. 点击【运行】按钮，进入参数设置页面。
3. 根据个人标准和偏好选择币种。
4. 填入【首张单数】。
【首张单数】机器人从未持仓状态下首次开仓时的持仓量。建议初学者保持默认值。
5. 设置【杠杆率 】【最大单数】 以及【运行方式】。
【杠杆率】：加杠杆可以当做向交易所借入资金去持仓，这份持仓资金相对于本金的倍数即为杠杆率，加杠杆会放大盈亏。建议初学者保持5倍杠杆率的默认值。
【最大单数】：机器人从没有持仓开始允许连续加仓的最大次数。
【运行方式】：分为循环运行和单次运行。循环运行是指每次止盈平仓后机器人会重复下一轮开仓，机器人只会在达到止盈比例或止损比例后才会停止。单次运行是指机器人在完成一次全仓止盈后将自动终止运行。
6. 选择【开单方向】。
【自动】：机器人会根据策略信号自动变更多空头寸开单。
【只多】：机器人只接收多头信号开单。
【只空】：机器人只接收空头信号开单。
7. 设置【止盈比例】与 【止损比例】。
【止盈比例】
1、默认【系统追踪】值，机器人每间隔30分钟计算策略信号。当信号反转时将会平仓止盈，机器人进入下一循环。 2、如有预设比例值，机器人持仓收益率达到此预设值将会平仓止盈，机器人进入下一循环。
【止损比例】
1、默认【系统追踪】值，机器人在建仓时会根据30分钟周期的价格真实波动预埋止损比例，当持仓亏损率达到此预设值将会平仓止损，机器人进入下一循环。 2、如有预设比例值，机器人持仓亏损率达到此预设值将会平仓止损，机器人进入下一循环。
8. 点击【启动】即可成功创建R-Breaker机器人。
R-Breaker策略回测
周期 – 30分钟线 起始金额$1000，每次进场交易金额为100%cash 交易时间：2022/1/1~2022/10/1 标的：ETHUSDTPERP 交易手续费：0.04%
策略的优缺点
优点：
1、在市场处于盘整期时，过滤掉一些小幅波动，即在观察买入价和观察卖出价之间波动时不轻易进场。
2、观察买入价与观察卖出价之间的距离会随着波动变化。如果连续几天盘整波动缩小，R-Breaker的六个价位之间的距离也会跟着缩小。当盘整突破时，会发出进场信号，抢夺优势点位。
3、R-Breaker由趋势和反手两个子策略组合而成，容易掌握盘势的平衡。例如趋势策略回档时，反手策略可以先平仓守住获利，甚至反手开仓抓逆势行情。
缺点：
1、在一段时间急涨急跌的行情中，比较容易触发六个价位，止损频繁。
2、在长期盘整期间，需要加上过滤条件控制六价位之间的距离不要过小，避免频繁开仓。
3、需添加一段时间内过度频繁交易的机制。比如前一日波动幅度较小，造成六价位距离较近，次日价位上下冲击严重，也会造成频繁开平仓。
参考文档:
4月 ago1 minute
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