BFM Trading Strategy♟
BFM Trading Strategy
Last updated
BFM Trading Strategy
Last updated
比坊梦交易策略
BFM Trading Strategy
香农阐述了一个通过随机游走赚钱的方法。他让观众试想一只价格随机上下波动的股票，上下波动并不存在整体趋势。然后把一半资金投入股票，另一半放在“现金”账户中。每天，股票的价格都会发生变化。每天中午你都要“调整”投资组合。
也就是说，你要计算出整个投资组合（股票+现金账户）现在的价值，然后从股票投资中抽出一部分加到现金账户或者从现金账户抽出一部分加到股票投资当中，这样做的目的是与最初股票和现金投资各一半的组合方式保持一致。
香农系统假定的是一只股票的几何平均收益为0
真正想要赚钱的人应该遵循（普通）凯利赌徒的做法，总是追求最大几何平均数。当凯利赌徒被允许按任何比例拆分资金总额投入现金账户和随机游走的股票时，他会选择一半对一半的拆分方式，因为这样做的几何平均数最大。香农的计划是凯利赌博的一个特例。
由于算数平均收益总是高于几何平均收益，因此，一只几何平均收益为0（假设）的不稳定股票的算数平均收益一定为正值。
公允理论
公允公式
凯利公式：单标的版本
仓位权重=收益率/方差
凯利公式：多元化版本
仓位权重向量=收益率向量/协方差矩阵
马科维兹：CAPM理论
仓位权重=收益率/标准差
桥水基金：全天候，波动率倒数理论
仓位权重=1/标准差
指数基金：按市值，被动投资
仓位权重=市值比例
自创理论
自创公式
主动基金：按市值，主动投资，季节性
仓位权重=市值比例^修正幂率
确定修正幂率： 山寨季指标=100山寨币中多少比BTC收益高 修正因子=山寨季节指标/50－1 修正幂率=EXP(修正因子)
ax = x/(1-x)/(1/(1-x)+1/(1-y)+1/(1-z))
by = y/(1-y)/(1/(1-x)+1/(1-y)+1/(1-z))
cz = z/(1-z)/(1/(1-x)+1/(1-y)+1/(1-z))
ax+by+cz=(x/(1-x)+y/(1-y)+z/(1-z))/(1/(1-x)+1/(1-y)+1/(1-z))
ax = x^2/(1-x)/(x/(1-x)+y/(1-y)+z/(1-z))
by = y^2/(1-y)/(x/(1-x)+y/(1-y)+z/(1-z))
cz = z^2/(1-z)/(x/(1-x)+y/(1-y)+z/(1-z))
ax+by+cz = (x^2/(1-x)+y^2/(1-y)+z^2/(1-z))/(x/(1-x)+y/(1-y)+z/(1-z))
对于可用的n种资产，平均收益率向量为b，对数协方差矩阵为A，
那么对A作cholesky分解得到A=R'R，最优资产配置就是(R^{-1})'b（的归一化）
网格交易是赚调和平均买入价和算数平均卖出价的差，
动态平衡交易是赚几何平均收益和算数平均收益的差。
网格交易假设调和平均买入价为0，那么算数平均卖出价大于调和平均买入价，差价为正值。
动态平衡交易假设几何平均收益为0，那么算数平均收益大于几何平均收益为正值。
美林时钟
布林带通道策略（这个不给链接，你自己去搜，出来一堆）
双均线策略（这个不给链接，你自己去搜，出来一堆）
马丁格尔(Martingale)策略（等价鞅，亏损加倍投注）
反马丁格尔(Anti-Martingale)策略（反等价鞅，盈利加倍投注）
（这个不给链接，你自己去搜，出来一堆）
智能投顾表格，帮您轻松确定杠杆率，抄底+逃顶
MVRV+S2F+币圈美林时钟+凯利准则收益率和收益率方差控制最大杠杆率+激活函数神经元最终确定仓位+帕累托分布+香农的恶魔+山寨币指数+市值占比幂率修正—共同构筑的基于Excel表格的策略！
三角套利的升级与扩展+O(N^3)算法优化的极致+FPGA硬件级别优化+量子退火未来发展
巴菲特的，PE和ROE（）
彼得·林奇的，PEG（，）
（✨🌟✨🌟回测结果在这里🌟✨🌟✨）
（🔥）固定比例动态平衡（）【算数平均收益与几何平均收益之差】
又名：
🔥 （按照市值的N次幂（N取0～3）分配投资组合，再定期再平衡）（虽然这个链接是比特币，但是道理相同，也可以用于股票）
（🔥）固定比例动态平衡（）【算数平均收益与几何平均收益之差】
【】
（金字塔加仓与金字塔减仓，“底仓与浮仓分配”仓位管理的极致）
海龟策略（，）